Trading System Big Blue

Løsninger for profesjonelle alternativer Traders. Jeg har lenge vært bruker av BTS-programvare siden Blue Capitals begynnelse. I nesten 15 år har BTS-programvare vært uunnværlig for meg. Systemene deres er pålitelige, fleksible og tilfredsstiller alle de moderne traderens behov Kombinert med deres verdensklasse team av quants og support staff, BTS er sikker på å passe og forbedre enhver handelsstil. BTS s gulv søknad er det beste jeg har sett på over 10 års gulvhandel Brukergrensesnittet er veldig raskt og gir en svært optimalisert handelsflytflyt som gjør at jeg kan identifisere og handle på handelsmuligheter raskere enn konkurrenter som bruker langsommere systemer. Jimmy Lynch, SAJ. BTS Edge, tilbyr et av de mest dynamiske risikostyringsverktøyene bransjen har å tilby. Som SPX Index Market Makers på CBOE er raske og pålitelige data avgjørende for vår handelsaktivitet. BTS gir oss muligheten til å gjøre justeringer og se resultatene i en rask tidsramme hvor hastigheten er kritisk Vi føler oss veldig komfortable å vite at risikoutgangene er sanne gitt antagelsene vi legger inn i systemet Evnen til å justere volatilitetsresponsen er svært nyttig når vi har store stillinger på og vi trenger Gjør justeringer for å kompensere for endringen vi forutser i volatilitet. Steve Balz, Risk Manager Alphagen Securities. Thirteen år og 3 5 milliarder kontrakter senere, har Advantage Futures steget til å bli et av de høyeste volumene for fremtidige clearingfirmaer i bransjen for en mangfoldig og raskt voksende kundebase. Advantage Futures ble grunnlagt på prinsippet om at Hver klient mottar personlig kundeservice, avansert teknologi og tilpasningsdyktig back office-operasjoner Hver dag tilbyr Advantage Futures-teamet omfattende, teknologidrevne clearing - og utførelsestjenester for å la handelsfolk som deg fokusere på handel. Handel opp til en FCM med en robust infrastruktur, rask up-time og økonomisk gjennomsiktighet. Ultra rask, enkelt siffer mikrosekund CME og ICE direkte markedsdata dekodering. Vår historie og våre People. Blue Trading Systems spunnet fra Blue Capital Group To veteranhandlere og en finansiell ingeniør dannet sistnevnte i 1998 for å lage Markedene i aksjeindeksalternativer. Rangering ble utført i Chicago, og analysene og programvaren ble bygget i Chape l Hill, NC. BCG ble en svært vellykket, respektert markedsoperasjon, som gjennomførte en betydelig andel av det innenlandske aksjeindeksens opsjonsvolum, som til slutt sysselsatte over 80 personer, inkludert over 20 gulvhandlere, og påløpte flere 100MM i handelsgevinster. overskuddet falt kraftig i lavvolatilitetsmiljøet etter finanskrisen i 2008, noe som led partnerne til å trekke seg fra å gjøre markeder i 2010. Derfor har programvareutviklingslaget i NC mistet sin ensomme, captive kunde. Gjennom årene utviklet programvaregruppen til en kollegialt og effektivt team Opplevelsen og verktøyene som ble bygget over flere år, jobbet tett med noen av de mest suksessfulle, krevende handelsmennene i virksomheten, tilbød det perfekte grunnlaget for å bygge kommersielle opsjonshandelssystemer. Programvareingeniørene forhandlet eierskap til systemet og den underliggende kode og grunnlagt Blue Trading Systems i 2011. I løpet av de siste årene har de bygget opp BCG s proprietære alternativ handelssystem til et pålitelig kommersielt produkt, hvis unike sett med konkurransefortrinn er detaljert på dette nettstedet. BCGs oppløste handelsgruppe splittet i flere mindre grupper, hvorav nesten alle er nå lojale BTS-kunder. Så mens BTS er et ungt selskap, er det består av prinsipper som har vært sammen over 15 år. De har lang erfaring med å bygge og distribuere opsjonshandelsprogramvare i nært samarbeid med handelsmenn. Deres verktøy og metoder har utført flott gjennom mange markedssykluser, ofte i ekstreme forhold. Vårt ledelsesteam. Trevor Colvin. John Trevor Colvin, administrerende direktør, har utviklet finansielle prismodeller og sikringsteknikker i 25 år. Før BTS startet Colvin med Blue Capital Group i 1999. Han startet Pinehurst Analytics, et finansielt programvareselskap med spesialisering på rentesats og boliglånsavledninger i 1994, og solgte det til FiServ i 1999 Før det var han administrerende direktør for Normandie Asset Management, en svært leveransert realkreditavledet hedgefond Straight out of business school, han ble med i Smith Breeden Associates, et investeringsselskap med fast inntekt, der han regisserte RD. Han var sommeren tilknyttet Fischer Blacks Quantitative Strategies Group på Goldman Sachs. Han tjente en MBA i økonomi og statistikk ved University of Chicago, en Ph D i fysikk fra University of Illinois i Urbana-Champaign, og en BA og en BS i fysikk og matte fra henholdsvis University of Chicago. Kevin Darby. Kevin er en administrerende partner på Blue Trading Systems og spesialiserer seg på kvantitative analyser, utvikler handelsstrategier med kunder og elektroniske handelssystemer. Før han ble grunnlagt i Blue Trading Systems, var han partner i Blue Capital Group hvor han utviklet tilpassede volatilitets - og risikomodeller og elektroniske handelsmotorer. Kevin begynte sin karriere som kontorist på CBOE-gulvet en sommer mens han var på universitetet i Illinois ved Urbana-Champaign, forlot Kevin skolen for å bli med i Blue Capital devel oppdragsteam på heltid i 1999. Taha er en administrerende partner hos Blue Trading Systems med over ti års erfaring i å utvikle handelssystemer. Før Co-Founding BTS var Taha en partner hos Blue Capital Group hvor han jobbet på et bredt spekter av områder, inkludert Ultra-low latency trading motorer, distribuerte systemer, risikostyringssystemer og brukergrensesnitt Taha har en mastergrad i datavitenskap fra Stanford University. Pedro Pinto. Pedro er en administrerende partner hos Blue Trading Systems hvor han spesialiserer seg på systemarkitektur Før samstifter Blue Trading Systems, Pedro var en partner hos Blue Capital Group, hvor han jobbet i over et tiår, som ledet design, implementering og distribusjon av mye av Blue Capital s handelsprogramvareinfrastruktur Pedro har en mastergrad i Software Engineering fra Carnegie Mellon University og en bachelor i datavitenskap fra Universidade Nova de Lisboa i Portugal. Flash Demos. Product Guide. License Pricing. Example Systems. Support FA Q. Screen Shots. TSL på en Cloud. TSL Reviews. Free Newsletter. Current Version. Buy TSL Indicators. Why ble Trading System Lab formed. Trading System Lab ble dannet for å fylle behovet for forbedrede design teknikker av mekaniske Trading Strategies Fra tiden Tidlige datamaskiner var rettet mot oppdagelsen av finansmarkedsalgoritmer, forskere og utviklere har fokusert på bruken av kunstig intelligens som et middel for å forbedre ytelsen. Mange av disse forsøkene forsvant ikke med å produsere resultater. Mange utviklere returnerte derfor til manuelle designtilnærminger, støttet med teoretiske grunnlag fra filterteori, stokastisk kalkulator og kvantitativ analyse Denne manuelle designtilnærmingen forblir fremtredende i dag, selv om maskindesigntilnærminger har gjennomsyret mange andre komplekse områder som engineering, farmakologi, underjordisk kartlegging, svulstklassifisering, miljøteknikk og forretningsprognose TSLs tro er at det er ingen grunn til at manuell design tilnærming es bør drive Trading Strategy-design fremover De siste nedleggelsene i aksjemarkedet og kredittmarkedet har igjen vist at den tradisjonelle, lange, eneste pengestyringen lider av alvorlig nedsatt risiko, noe som tvinger implementeringen av handelsstrategier. Dette fortsetter å drive en kontinuerlig, fast satsing på å styrke utforming av handelsstrategier for høyfrekvente og langsiktige handelsmodeller Som det fremgår av den høye slitasjeprisen til Hedge Funds, er det klart at det er behov for verktøy som støtter strategiledesigneren. Forsiktig har de siste 10 årene reignited interessen for AI med anvendelse av algoritmer som skriver algoritmer rettet mot finansielle markeder takket være nylige innovasjoner i maskinlæring Denne innsatsen har produsert den første høyhastighets smart designeralgoritmen som sørger for den automatiske, raske utformingen av finansielle handelsmodeller. Nylig bruk av denne teknologien har initiert et paradigmeskifte med maskindesigner som overstiger menneskelige design i jeg Nelpendent testing. Michael L Barna, Trading System Lab s grunnlegger. Michael L Barna er Trading System Lab s grunnlegger og president Mike fikk en Bachelor of Science i matematikk fra Arizona State University, en Master of Science i astronautisk og luftfartsteknikk fra Stanford University, har eller har hatt en serie 3 Commodity Brokers License, en Serie 30 Branch Office Manager License, en California Real Estate License, en National Futures Association Commodity Trading Advisor-betegnelse og 12 FAA-pilotlisenser eller - karakterer. Hans bakgrunn inkluderte arbeid som Senior Vice President for Regency Stocks og Commodity Fund, LP, og ingeniør - og lederstillinger i flere store Fortune 500-forsvarsfirmaer hvor han utviklet ramjet-, missil - og rombaserte laserforsvarssystemer. Hans arbeid inneholdt bruk av Artificial Intelligence AI-algoritmer som et middel til å forbedre ulike retningslinjer og styresystemer. Barna har benyttet lignende AI-teknikker i utformingen av moderne Trading S ystems og har pioner i AI og Trading System Integration Mike har skapt en rekke populære og vellykkede Trading Systems som er ansatt av fondforvaltere, meglerhus og handelsmenn over hele verden. Hans Legacy Trading System Big Blue er rangert som en av de ti beste trading systemene i all tid som publisert i boken The Ultimate Trading Guide, av Hill, Pruitt og Hill Mr Barna er skaperen og forfatteren av et av de mest populære Legacy daytrading-systemene som er skrevet, The RMESA Trading System, som er hans første handelssystem for å inkludere et grunnleggende neuralt nettverk tilnærming filter. Mike s bakgrunn inkluderer flyselskap kaptein og flygende lederstillinger på et av de største internasjonale flyselskapene i verden Mr Barna har gitt flere Futures Truth topprangerte trading systemer enn noen annen utvikler i landet Mike har utviklet Trading Strategies for mange forskjellige handel plattformer inkludert TradeStation Hans arbeid har blitt publisert i en rekke bøker og tidsskrifter på Trading Syst ems Mike er et turneringsnivå, innendørs 4 vegg håndballspiller med California State, Canadian National og United States National Masters Championship Titles. Frank D Francone, President for RML Technologies, Inc. Mr Francone fikk en Bachelor of Arts in Economics fra Claremont Men s College, en juris doktor i juridikk fra UC Berkley, en teknisk lisensiate grad i jord og energi fra komplekse systemer av Chalmers University of Technology i Sverige og er en PhD PhD kandidat Francone designet RML s lineær genetisk programmering, optimalisering programvare , og statistikkanalyse og dataforbehandlingsprogramvarepakker, Discipulus og Notitia That-programvaren har vært på markedet siden 1998 I løpet av de siste åtte årene har Francone samarbeidet med SAIC i design og testing av UXO-diskriminering og gjenværende risikoanalyseprosesser og har utformet mye av systemet, inkludert alle statistiske klassifikasjons - og risikoanalysepartier og bulk av dataforbehandlingen, funksjonen utvinning og QA QC-moduler Han har vært en av lederne i å utvikle statistiske metoder for å konvertere utdataene fra statistiske klassifiserer til statistisk støttbar risikoanalyse og stopp-graving avgjørelser på UXO-graver. Han ledet JPG-V og FE Warren AFB MEC søkte UXO diskrimineringsprosjekter og var hovedforsker på de vellykkede UXO diskrimineringsprosjektene ved Camp Sibert og Camp San Luis Obispo i ESTCP-prosjektet MM-0811. Francone er en av forfatterne til en ledende lærebok i kunstig kunst intelligens, maskinlæring, evolusjonær beregning og informasjonsteori med tittel Genetisk programmering en introduksjon, Morgan Kaufmann 1998 Han har tjent i flere år som redaktør av Journal of Genetic Programming and Evolvable Machines og som Senior Program Committee Committee for Genetic and Evolutionary Computation Conference Han har vært gjestelærer ved West Point Military Academy, Colora gjør School of Mines, og University of Idaho på induktiv læring og optimalisering.