Forex Trading Dagbok 1 - Automatisert Forex Trading med OANDA API. Jeg har tidligere nevnt i QuantStart 2014 I Review-artikkelen at jeg skulle tilbringe noen av 2015 som skriver om automatisert forex trading. Given at jeg selv selv utfører forskning på aksjer og futures markeder Jeg trodde det ville være morsomt og lærerikt å skrive om mine erfaringer med å gå inn i valutamarkedet i stil med en dagbok. Hver dagbokspost vil forsøke å bygge videre på alle de tidligere, men bør også være relativt selvforsynte. I denne første oppføringen av dagboken vil jeg beskrive hvordan du oppretter en ny praksismeglingskonto med OANDA, samt hvordan du lager en grunnleggende multithreaded hendelsesdrevet handelsmotor som automatisk kan utføre handler både i praksis og i live setting. Sist år brukte vi en mye tid på å se på hendelsesdrevet backtester primært for aksjer og ETFs. Den jeg presenterer nedenfor, er rettet mot forex, og kan brukes til enten papirhandel eller live trading. Jeg har skrevet alle de følgende instruksjonene for Ubuntu 14 04, men de bør enkelt oversettes til Windows eller Mac OS X, ved hjelp av en Python-distribusjon som Anaconda. Det eneste ekstra biblioteket som brukes til Python-handelsmotoren, er forespørselsbiblioteket, som er nødvendig for kommunikasjon til OANDA API. Since dette er det første innlegget direkte om valutahandel, og koden som presenteres nedenfor, kan rett og slett tilpasses et levende handelsmiljø, vil jeg gjerne presentere følgende ansvarsfraskrivelser. Ansvarsfraskrivelse Valutakurs på margen har et høyt nivå av risiko og kan ikke være egnet for alle investorer Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater Den høye innflytelsesgraden kan virke mot deg så godt som for deg Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoopplevelse Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller hele din opprinnelige investering og dermed Du bør ikke investere penger som du ikke har råd til å miste. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til valutahandel, og søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Denne programvaren leveres som det er og uttrykt eller underforstått garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, blir fraskrevet. Regentene eller bidragsyterne skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til anskaffelse av erstatningsgoder eller - tjenester, tap av bruk, data eller fortjeneste eller driftsavbrudd, men forårsaket og på noen teorier om erstatningsansvar, uansett om det foreligger kontrakt, strenge erstatningsansvar eller erstatning, herunder uaktsomhet eller på annen måte oppstått i noen utelukkende bruk av denne programvaren, selv om du er oppmerksom på muligheten for slik skade. Sette opp en konto med OANDA. Det første spørsmålet som kommer til å tenke er hvorfor velge OANDA S innebærer å sette etter at Googling rundt for forex meglere som hadde APIer, så jeg at OANDA nylig hadde gitt ut en riktig REST API som lett kunne kommuniseres med fra nesten hvilket som helst språk på en ekstremt enkel måte. Etter å ha lest gjennom utviklerens API dokumentasjon jeg bestemte meg for å prøve dem, i hvert fall med en praksiskonto. For å være klar - jeg har ingen tidligere eller eksisterende forhold til OANDA og gir bare denne anbefalingen basert på min begrensede erfaring med å spille rundt med deres praksis API og litt kort bruk for markedet data nedlasting mens ansatt i et fond tidligere Hvis noen har kommet over noen andre forex meglere som også har en tilsvarende moderne API, så vil jeg gjerne gi dem et blikk også. Før du bruker API, er det nødvendig å registrere deg for en praksis konto For å gjøre dette, gå til påloggingslinken Du vil se følgende skjerm. OANDA påmeldingsskjerm. Du vil da kunne logge på med påloggingsinformasjonen. Pass på å velge fxTradePractice-fanen fra påloggingsskjermbildet. OANDA-påloggingsskjerm. Når du er pålogget, må du notere konto-ID-en. Den er oppført under den svarte Min Funds-overskriften ved siden av Primary Mine er et 7-sifret tall. I tillegg er du vil også trenge å generere en personlig API-token For å gjøre dette, klikk på Administrer API-tilgang under fanen Andre handlinger nederst til venstre. I dette trinnet vil du kunne generere en API-token. Du må ha nøkkelen til bruk senere, så sørg for å skrive ned det også. Du vil nå starte FXTrade Practice-programmet, som gjør det mulig for oss å se de utførte ordrene og tapet på papiroverskudd. Hvis du kjører et Ubuntu-system, må du installere en litt annen versjon av Java I særdeleshet Oracle-versjonen av Java 8 Hvis du ikke gjør dette, vil treningssimulatoren ikke lastes fra nettleseren. Jeg kjørte disse kommandoene på systemet mitt. Du kan nå starte handelsmiljøet. Gå tilbake til OANDA-instrumentbrettet og klikk den grønne heisen ghlighted Launch FXTrade Practice-kobling Det vil hente en Java-dialog som spør om du vil kjøre den. Klikk Kjør, og fxTrade Practice-verktøyet vil laste Mine-gruven til et 15-min lysdiagram over EUR USD med Quote Panel til venstre. OANDA fxTrade Practice screen. At dette punktet er vi klare til å begynne å designe og kode våre automatiserte forex trading system mot OANDA API. Overview av Trading Architecture. If du har fulgt event-drevet backtester-serien for aksjer og ETFs som jeg opprettet i fjor, du vil være oppmerksom på hvordan et slikt hendelsesdrevet handelssystem fungerer For de av dere som er nye på hendelsesdrevet programvare, vil jeg sterkt anbefale å lese gjennom artikkelen for å få innblikk i hvordan de fungerer. I det hele tatt, hele programmet utføres i en infinte mens sløyfe som bare avsluttes når handelssystemet er slått av. Den sentrale kommunikasjonsmekanismen til programmet er gitt via en kø som inneholder hendelser. Køen blir konstant forespurt for å se etter nye hendelser Når en begivenhet er tatt av toppen av køen, må den håndteres av en passende komponent av programmet. Derfor kan en markedsdatainnmatning lage TickEvent s som er plassert på køen når en ny markedspris ankommer A signalgenererende strategibjekt kan opprette OrderEvent s som skal sendes til en megling. Nyttigheten av et slikt system er gitt av det faktum at det ikke spiller noen rolle hvilken rekkefølge eller typer hendelser er plassert i køen, da de alltid vil Behandles riktig av den rette komponenten i programmet. I tillegg kan forskjellige deler av programmet kjøres i separate tråder, noe som betyr at det aldri venter på noen bestemt komponent før du behandler andre. Dette er ekstremt nyttig i algoritmiske handelssituasjoner der markedsdata feed handlers og strategisignal generatorer har svært forskjellige ytelse egenskaper. The main trading loop er gitt av følgende Python pseudo-kode. Som vi nevnte over torsken e går i en uendelig sløyfe Først blir køen pollet for å hente en ny hendelse Hvis køen er tom, startes sløyfen bare etter en kort søvnperiode kjent som hjerteslag. Hvis en hendelse er funnet, vurderes typen og deretter den aktuelle modul enten strategien eller utførelsen handler er pålagt å håndtere hendelsen og muligens generere nye som går tilbake til køen. De grunnleggende komponentene som vi vil skape for vårt handelssystem inkluderer følgende. Streaming Price Handler - Dette vil holde en langvarig tilkobling åpen for OANDAs servere og send tick-data, dvs. bud, spør på tvers av forbindelsen for alle instrumenter vi er interessert i. Strategi Signal Generator - Dette vil ta en sekvens av tick hendelser og bruke dem til å generere handelsordrer som vil bli henrettet av henrettelseshandleren. Utførelseshandler - Tar et sett med ordrehendelser og utfører dem blindt ut med OANDA. Events - Disse objektene utgjør meldingene som sendes rundt på hendelsene ue Vi krever bare to for denne implementeringen, nemlig TickEvent og OrderEvent. Hovedinngangspunktet. Hovedinngangen inkluderer også handelsløypen som kontinuerlig avstemmer meldingskøen og sender meldinger til riktig komponent. Dette kalles ofte eventsløyfen eller hendelseshåndterer. Vi vil nå diskutere implementeringen av koden i detalj nederst i artikkelen er den komplette oppføringen av alle kildekodefiler. Hvis du plasserer dem i samme katalog og kjører python, begynner du å generere ordrer, forutsatt at du har fyllt i din konto-ID og autentiseringstoken fra OANDA. Python Implementation. It er dårlig praksis å lagre passord eller autentiseringsnøkler i en kodebase som du aldri kan forutse hvem som til slutt vil få tilgang til et prosjekt I et produksjonssystem lagrer vi disse legitimasjonene som miljøvariabler med systemet og deretter spørre disse envvars hver gang koden er omfordelt Dette sikrer at passord og autentegn er aldri lagret i et versjonskontrollsystem. Men siden vi bare er interessert i å bygge et leketøyhandelssystem, og ikke er opptatt av produksjonsdetaljer i denne artikkelen, vil vi i stedet skille disse autentegnene i en innstillingsfil. I følgende konfigurasjonsfil vi ha en ordbok som heter MILJØER som lagrer API-endepunktene for både OANDA-prisavspillings-API og handels API. Hver underordbok inneholder tre separate API-endpoints-sann praksis og sandbox. Sandbox-API er rent for testingskode og for å kontrollere at det ikke er noen feil eller feil Det har ikke oppetidsgarantier for de virkelige eller praktiske APIene. Practice API gir i utgangspunktet muligheten til papirhandel. Det gir den alle funksjonene i den virkelige API på en simulert praksiskonto. Den virkelige API er bare det - det er live trading Hvis du bruker det endepunktet i koden din, vil det handle mot din live konto balanse VÆRE EKSTRA NØYAKTIG. VIKTIG Når du handler mot praktikken ce API husk at en viktig transaksjonskostnad, det som påvirker markedsvirkningen, blir ikke vurdert. Siden ingen bransjer faktisk blir plassert i miljøet, må denne prisen bli regnskapsført på en annen måte andre steder ved hjelp av en markedsvirkningsmodell hvis du ønsker å realistisk vurdere ytelsen. Følgende bruker vi praksiskontoen som er gitt av DOMAIN-innstillingen Vi trenger to separate ordbøker for domenene, en hver for streaming - og trading-API-komponentene Endelig har vi ACCESSTOKEN og ACCOUNTID Jeg har fylt de to med dummy ID-er slik at dere trenger å bruke din egen som kan nås fra OANDA-kontosiden. Det neste trinnet er å definere hendelsene som køen skal bruke for å hjelpe alle de enkelte komponentene til å kommunisere. Vi trenger to TickEvent og OrderEvent. De første lagringsinformasjonene om instrumentet markedsdata som det beste budet og handelstiden Den andre brukes til å overføre ordrer til utførelseshandleren og inneholder dermed instrumentet, antall enheter til handel, ordre type marked eller grense og siden dvs. kjøp og salg. For fremtidssikker vår hendelseskode vi skal lage en baseklasse som heter Event og har alle hendelser arvet fra dette. Koden er gitt under i. Den neste klassen vi skal skape, skal håndtere handelsstrategien. I denne demonstrasjonen skal vi skape en ganske nonsensisk strategi som bare mottar alle markedsklikkene, og på hvert 5. kryss kjøper eller selger 10.000 enheter av EUR USD. Klart dette er en latterlig strategi. Det er imidlertid fantastisk for testformål fordi det er greit å kode og forstå. I fremtidige dagbokoppføringer vil vi erstatte dette med noe betydelig mer spennende som forhåpentligvis vil vinne. Filen kan bli funnet under s jobber igjennom det og ser hva som foregår Først importerer vi det tilfeldige biblioteket og OrderEvent-objektet fra Vi trenger tilfeldig lib for å velge en tilfeldig kjøps - eller salgsordre. Vi trenger OrderEvent, da dette er hvordan Strategiobjektet sender ordrer til hendelseskøen, som senere blir utført av utførelseshandleren. TestRandomStrategy-klassen tar bare instrumentet i dette tilfellet EUR USD, antall enheter og hendelseskøen som et sett med parametere. Det skaper deretter en ticks counter som brukes til å fortelle hvor mange TickEvent-forekomster det har sett. Mesteparten av arbeidet skjer i calculatesignals-metoden, som bare tar en hendelse, bestemmer om det er et TickEvent ellers ignorere og øker telleren. Det kontrollerer da for å se hvis tallet er delbart med 5 og deretter tilfeldigvis kjøper eller selger, med en markedsordre, spesifisert antall enheter. Det er absolutt ikke verdens største handelsstrategi, men det vil være mer enn egnet for våre OANDA meglerprofil API-test. Den neste komponenten er utførelseshandleren Denne klassen har til oppgave å handle på OrderEvent-tilfeller og gjøre forespørsler til megleren i dette tilfellet OANDA på dum måte Det er ingen risiko mana overdragelse av overdragelse eller kapasitetsbygging Utførelseshandleren vil bare utføre enhver ordre som den er gitt. Vi må sende all autentiseringsinformasjon til utførelsesklassen, inkludert domenepraksis, ekte eller sandkasse, tilgangstoken og konto-ID en sikker forbindelse med en av Pythons innebygd i biblioteker. Mesteparten av arbeidet skjer i eksekveringsordre Metoden krever en hendelse som en parameter. Det konstruerer deretter to ordbøker - topptekstene og parametene. Disse ordbøkene vil da bli riktig kodet delvis av urllib et annet Python bibliotek for å bli sendt som en POST-forespørsel til OANDAs API. Vi passerer innholds-og autorisasjonsoverskriftsparametrene, som inkluderer vår autentiseringsinformasjon. I tillegg koder vi parametrene, som inkluderer instrumentet EUR USD, enheter, bestillings type og side buy sell. Endelig , vi gjør forespørselen og lagrer svaret. Den mest komplekse delen av handelssystemet er StreamingForexPrices-objektet, som håndterer markedspris oppdateringene fra OANDA Det er to metoder connecttostream og streamtoqueue. Den første metoden bruker Python forespørsler biblioteket til å koble til en streaming socket med de aktuelle toppene og parametrene Parametrene inkluderer konto-ID og den nødvendige instrument listen som skal høres til for oppdateringer i dette tilfellet er det bare EUR USD Merk følgende linje. Dette forteller at forbindelsen skal streames og dermed holdes åpen på langvarig måte. Den andre metoden forsøker streamtoqueue faktisk å koble til strømmen Hvis svaret ikke er vellykket, det vil si at svarkoden ikke er 200, så returnerer vi bare og avslutter. Hvis det lykkes, prøver vi å laste JSON-pakken tilbake til en Python-ordbok. Endelig konverterer vi Python-ordboken med instrumentet, budspørsmålet og tidsstempelet til en TickEvent er sendt til hendelseskøen. Vi har nå alle hovedkomponentene på plass. Det siste trinnet er å pakke opp alt vi har skrevet så langt inn i et hovedprogram Målet med denne filen, kjent som å lage to separate tråder, hvorav den ene driver prissettingshandleren, og den andre som driver handelshandleren. Hvorfor trenger vi to separate tråder Enkeltvis utfører vi to separate kodestykker, begge som løpende løpende Hvis vi skulle lage et ikke-threaded-program, så vil strømuttaket som brukes til prisoppdateringene aldri slippe tilbake til hovedkoden, og dermed ville vi aldri faktisk utføre noen handel på samme måte, hvis vi kjørte handelsløpet se nedenfor, ville vi aldri returnere strømningsbanen til prisstrømmen. Derfor trenger vi flere tråder, en for hver komponent, slik at de kan utføres uavhengig. De vil både kommunisere til hverandre via hendelsekøen. La oss undersøke dette litt videre. Vi lager to separate tråder med de følgende linjene. Vi sender funksjons - eller metodenavnet til målordningsargumentet og sender deretter en iterbar som en liste eller tuple til args keywor d-argumentet, som deretter overfører disse argumentene til den faktiske metodefunksjonen. Endelig starter vi begge trådene med de følgende linjene. Da kan vi kjøre to, effektivt uendelige looping, kodesegmenter uavhengig, som begge kommuniserer gjennom hendelseskøen. Merk at Python Threading Library produserer ikke et ekte multi-core multithreaded miljø på grunn av CPython implementering av Python og Global Interpreter Lock GIL. Hvis du vil lese mer om multithreading på Python, vennligst ta en titt på denne artikkelen. resten av koden i detalj Først importerer vi alle nødvendige biblioteker, inkludert køtråd og tid Vi importerer deretter alle de ovennevnte kodefilene jeg personlig foretrekker å kapitalisere noen konfigurasjonsinnstillinger, noe som er en vane jeg plukket opp fra å jobbe med Django. After at vi definerer handelsfunksjonen, som ble forklart i Python-pseudokode over En uendelig mens sløyfen utføres mens True at kontinuerlig avstemninger fra t han hendelser køen og bare hopper løkken hvis den er funnet tom Hvis en hendelse er funnet, er det enten en TickEvent eller en OrderEvent og deretter er den aktuelle komponenten kalt for å bære den ut. I dette tilfellet er det enten en strategi eller eksekveringshåndterer The sløyfe, så sover du bare for hjerteslag sekunder i dette tilfellet 0 5 sekunder og fortsetter. Til slutt definerer vi hovedpunktet for koden i hovedfunksjonen. Det er godt kommentert nedenfor, men jeg vil oppsummere her. I hovedsak ordner vi hendelseskøen og definerer Instrumentenehetene Vi lager deretter StreamingForexPrices prisstrømningsklassen og deretter utførelseshåndteringshåndtereren Begge mottar de nødvendige autentiseringsdetaljer som er gitt av OANDA når du oppretter en konto. Vi lager deretter testRandomStrategy-instansen Endelig definerer vi de to trådene og starter dem deretter . For å kjøre koden må du bare legge alle filene i samme katalog og ringe følgende på terminalen. Merk at du skal stoppe koden på dette stadiet krever en hard drep av Python-prosessen via Ctrl-Z eller tilsvarende Jeg har ikke lagt til en ekstra tråd for å håndtere å se etter det som trengs for å stoppe koden trygt. En mulig måte å stoppe koden på en Ubuntu Linux-maskin er å skrive. Og passere dette av et prosessnummer i følgende. Hvor PROCESSID må byttes ut med utgangen av pgrep Merk at dette ikke er spesielt god praksis. I senere artikler vil vi skape en mer sofistikert stoppstartmekanisme som benytter Ubuntu s prosessovervåking for å få handelssystemet til å fungere 24 7. Utgangen etter 30 sekunder eller så, avhengig av tidspunktet for dagen i forhold til de viktigste tradingtimene for EUR USD, for ovennevnte kode, er gitt under . De fem første linjene viser JSON-kryssdata returnert fra OANDA med budsøkpriser. Deretter kan du se Utførelsesordreutgangen, samt JSON-svaret returnert fra OANDA, som bekrefter åpningen av en kjøpshandel for 10.000 enheter av EUR USD og prisen den ble oppnådd på. Dette vil fortsette å løpe på ubestemt tid til du dreper programmet med en Ctrl-Z-kommando eller lignende. I senere artikler skal vi utføre noen trengte forbedringer, inkludert. Realstrategier - Riktig Forex strategier som genererer lønnsomme signaler. Produksjonsinfrastruktur - Fjern server implementering og 24 7 overvåket handelssystem, med stopp start evne. Portefølje og risikostyring - Portefølje og risiko overlays for alle foreslåtte ordrer fra strategien. Flere strategier - Konstruere en portefølje av strategier som integreres i risikostyringsoverlegget. Som med aksjedrevne backtester, må vi også opprette en forex-testmodul som lar oss utføre rask forskning og gjøre det enklere å distribuere strategier. husk å endre ACCOUNTID og ACCESSTOKEN. Just Komme i gang med kvantitativ Trading. Making Money med Python. Making Money med Python. A mens tilbake en venn fortalte meg om noe som kalles fellesskap valuta også kjent som Local Exchange Trading System Den grunnleggende ideen som er at folk i et geografisk område kan bytte varer og tjenester med skreddersydd bytte snarere enn tradisjonelle penger. For eksempel kan du klippe noen plener i bytte for gitar leksjoner, selv om det ikke er gitarlærerens plen du grener. Ingen fysisk valuta som sådan. Medlemmer av fellesskapsvalutaen er avhengige av frivillige til å holde oversikt over hvor mye valuta de eier. Jeg synes dette er en fantastisk ide. Det fremmer sunne utvekslinger uten at det er nødvendig med mudrede ting med noe så vulgært som penger. Men det slo meg etter litt forskning er hvordan hele systemet er i dire behov for mekanisering Det er ikke noe sentralisert sted for å se din konto eller måte å gjøre transaksjoner på nettet, og Jeg skjønte det burde være Så det har vært mitt hobbyprosjekt de siste månedene, jeg har bygget et slikt nettsted som nylig har kommet sammen til et punkt der jeg liker å måle hvor mye interessen er der ute, jeg har ikke kommet opp med et navn enda, så jeg har ringt det av den heller uinspirerte moniker av Currency Site. Apologies for den misvisende tittelen på dette innlegget, er jeg uten skam. Brukere av Valuta Nettsted kan opprette en valuta som de kan bruke til å holde styr på noen form for gjeld Valutaopphavsmannen eller leverandøren fastsetter retningslinjene for hvordan nye penger opprettes og administreres. Når de er opprettet, kan penger sendes til andre brukere direkte til et brukernavn eller indirekte via en e-postadresse, og brukerne kan spare penger ved å skape ulike kontoer Når penger har blitt sendt til en bruker, har leverandøren ingen kontroll siden noen bruker er fri til å lagre sine midler eller sende dem til andre. For all hensikt er Currency Site som nettbank, men med en langt bedre bruker grensesnitt enn et hvilket som helst nettbasert banksystem jeg noensinne har brukt som pleier å være et brukervennlige minifelt. Brukere kan også se hvor mye penger som har blitt myntet og hvor mye det er i omløp, dvs. ikke lagret av leverandøren, noe som bidrar til å opprettholde tilliten til systemet. Du kan tenke at dette høres kjent om du noen gang har kommet over Bitcoin-prosjektet, men det er noen betydelige forskjeller. Den største forskjellen er at valutasiden fortsatt krever tillit til den enkelte eller organisasjonen som styrer valutaen, dvs. leverandøren, og der Det er ikke noe håndhevet mangel på at nye valutautbydere kan myte nye penger som de ser hensiktsmessig. Det er litt overlapping, men brukssaken til Valuta-nettstedet er potensielt bredere, om enn begrenset i skala sammenlignet med Bitcoin-fellesskapets valutaprosjekter, er det jeg hadde i tankene når jeg jobbet på dette, men det er like gjeldende for en rekke andre bruksområder. For eksempel, si en familie vi skal ringe til dem. Smiths har noen barn som ikke liker å gjøre det eir chores, så foreldrene lager en valuta som heter Smith Dollars Når liten Bobby Smith gjør leksene sine eller rydder opp rommet hans, sender foreldrene ham 10 Smith Dollars Når Bobby har 100 Smith Dollars, kan han betale dem inn for et nytt videospill eller bruke 15 for å holde opp en ekstra time Men hvis han ville, kunne han også sende sin søster 5 Smith Dollars til gjengjeld for et lån på sin laptop. Andre bruksområder kan være medarbeidere å holde rede på hvem som går for donuts eller et par utveksling av favoriserer bruk Fantasien din for den. Nettstedet er bygd med Django, og jeg har brukt det utmerkede Bootstrap-biblioteket for temaet. Nettstedet er brukbart for øyeblikket, men det er fortsatt noen ting jeg vil gjøre med det før jeg skyver det overalt Bare for å bevise det er ikke vaporware, her er noen skjermbilder. Jeg vil være på utkikk etter noen få modige sjeler for å hjelpe meg med å teste dette, jeg planlegger å lage en privat beta der databasen vil bli helt tørket før den går live for en stund vil gi meg muligheten til å rea Løft ut kinks uten å måtte bekymre deg for å gjøre et rot av DB Hvis du er interessert i å hjelpe deg, ta kontakt, eller 1 hvis du leser på Google, vil jeg også være interessert i forslag til et godt navn for dette prosjektet Det ser ut til at et domene med noen form for referanse til penger eller valuta er tatt ikke overraskende antar jeg. Jeg m opp for å hjelpe test Elske denne ideen x. Reply til Jean Paldan. Du ser på rippel for en måte å gjør denne skalaen. Hvor mye penger du har er gitt av godtgjørelsen andre gir deg, og hvis du vil handle med noen som ikke gir deg en godtgjørelse, forsøker systemet å finne en måte å skifte pengene over andre folk så dere begge har noen godtgjørelse på slutten av den kjeden. Gjelder for Arne Babenhauserheide. Value Function RLDirect RL. Verdi Funksjon RL Q-læring Q-learning5. Direkte RL Q-learningQ-tabell Tilbakevendende forsterkning Læring RRL RRL5 RRL. RRL Finansiell trading Framework. Agent RRL-trader. State. Reward tt 1.Action trading signal kjøpe selge kort lang nøytralt hold. Differential Sharpe Ratio DSR vekt. t lang eller kort. Ft tegn sum w r w F vt Ft -1,1 kort -1, lang 1 vektvektvektor vt terskel av nevralnettverket rt pt - p. 1 vt vektvektor. Pt sum Rt Rt F rt-Ft-F transaksjonskostnad 1. Differensial Sharpe Ratio DSR sharpe forhold DSR hat 0 Dt frac.
No comments:
Post a Comment